Станция открыта в 1889 году в составе Псково-Рижской железной дороги. Проект станционных зданий выполнил архитектор А. А. Гимпель, который также руководил строительными работами. Движение по железной дороге по постоянной схеме началось 22 июля 1889 года. Станция Валга была значительным транспортным узлом Псково-Рижской железной дороги. На её территории работали ремонтные мастерские и основное депо. В 1944 году здание вокзала было разрушено.