Здание Западного вокзала было построено под руководством Гюстава Эйфеля на одноименной площади Ньюгати. Строительство велось на месте прежнего вокзала, который уже не отвечал новым, выросшим требованиям по обслуживанию пассажиропотока. Строительство велось без сноса старого вокзала прямо над ним. После окончания работ все конструкции старого здания были разобраны. 28 октября 1877 года состоялось открытие обновленного вокзала. В 1911 году в депо вокзала был открыт Музей железной дороги Будапешта.